Como puramente un informático youre en la posición perfecta para empezar en el comercio algorítmico. Esto es algo que he visto de primera mano en Quantiacs 1. donde los científicos y los ingenieros son capaces de saltar a la derecha en el comercio automatizado sin ninguna experiencia previa. En otras palabras, las chuletas de programación son el ingrediente principal necesario para empezar. Para obtener una comprensión general de los desafíos que le esperan después de / durante la creación de un sistema de comercio algorítmico, echa un vistazo a este post de Quora. La construcción de un sistema comercial desde cero requerirá algunos conocimientos básicos, una plataforma de negociación, datos de mercado y acceso al mercado. Aunque no es un requisito, la elección de una sola plataforma de comercio que proporciona la mayoría de estos recursos le ayudará a ponerse al día rápidamente. Dicho esto, las habilidades que desarrolle serán transferibles a cualquier lenguaje de programación y casi cualquier plataforma. Lo creas o no, la construcción de estrategias de comercio automatizado no se basa en ser un experto en el mercado. Sin embargo, el aprendizaje de la mecánica básica del mercado le ayudará a descubrir estrategias comerciales rentables. Opciones, Futuros y Otros Derivados por John C. Hull - Gran primer libro para entrar en finanzas cuantitativas, y acercándolo desde el lado de las matemáticas. Comercio cuantitativo por Ernie Chan - Ernie Chan proporciona el mejor libro introductorio para el comercio cuantitativo y le guía a través del proceso de crear algoritmos que negocian en MATLAB y Excel. Negociación Algorítmica de Futuros a través del Aprendizaje Automático - Un desglose de 5 páginas de aplicación de un modelo de aprendizaje mecánico simple a indicadores de análisis técnico comúnmente utilizados. Heres una lista de lectura agregada PDF con un desglose completo de libros, videos, cursos y foros de comercio. La mejor manera de aprender es haciendo, y en el caso de comercio automatizado que se reduce a la elaboración de gráficos y la codificación. Un buen punto de partida son los ejemplos existentes de sistemas de negociación y las exposiciones existentes de técnicas de análisis técnico. Por otra parte, un informático experto tiene el borde adicional de ser capaz de aplicar el aprendizaje de la máquina a la negociación algorítmica. Éstos son algunos de esos recursos: TradingView - Una fantástica plataforma de gráficos visuales por sí solo, TradingView es un gran patio de recreo para sentirse cómodo con el análisis técnico. Tiene el beneficio añadido de permitir que usted guíe las estrategias de comercio y navegar por otras ideas comerciales. Foro de Negociación Automatizado - Gran comunidad en línea para publicar preguntas para principiantes y encontrar respuestas a problemas comunes cuando recién comienza. Quant foros son un gran lugar para sumergirse en estrategias, herramientas y técnicas. Seminario de YouTube sobre ideas comerciales con ejemplos de código de trabajo en Github. Aprendizaje Automático: Se pueden encontrar más presentaciones sobre comercio automatizado en el Club Quantiacs Quant. La mayoría de las personas de un fondo científico (ya sea que la informática o ingeniería) han tenido la exposición a Python o MATLAB, que pasan a ser los idiomas populares para la financiación cuantitativa. Quantiacs ha creado una caja de herramientas de código abierto que proporciona backtesting y 15 años de datos históricos de mercado de forma gratuita. La mejor parte es que todo está construido en Python y MATLAB, dándole la opción de qué desarrollar su sistema. Heres una tendencia de la muestra de seguimiento de la estrategia comercial en MATLAB. Éste es todo el código necesario para ejecutar un sistema de comercio automatizado, mostrando tanto la potencia de MATLAB como la Caja de herramientas de Quantiacs. Quantiacs le permite intercambiar 44 futuros y todas las existencias del SampP 500. Además, se admite una variedad de bibliotecas adicionales como TensorFlow. Una vez que esté listo para ganar dinero como un quant, puede unirse al último concurso de comercio automatizado de Quantiacs, con un total de 2,250,000 en inversiones disponibles: ¿Puede competir con los mejores quants? 16.4k Vistas middot Ver Upvotes (Disclaimer: Yo trabajo en Quantiacs) Middot No para la reproducción Esta respuesta ha sido completamente reescrita Aquí hay 6 base de conocimiento principal para la construcción de sistemas de negociación algorítmica. Usted debe estar familiarizado con todos ellos con el fin de construir sistemas comerciales eficaces. Algunos de los términos utilizados pueden ser ligeramente técnicos, pero usted debe ser capaz de entenderlos por Google. Nota: (La mayoría de) estos no se aplican si desea hacer el comercio de alta frecuencia 1. Teorías del mercado Usted necesita entender cómo funciona el mercado. Más específicamente, debe comprender las ineficiencias del mercado, las relaciones entre los diferentes activos / productos y el comportamiento de los precios. Las ideas comerciales surgen de ineficiencias del mercado. Usted tendrá que saber cómo evaluar las ineficiencias del mercado que le dan un borde de negociación frente a los que no. Diseñar robots eficaces implica entender cómo funcionan los sistemas de negociación automatizados. Esencialmente, una estrategia de negociación algorítmica consta de 3 componentes principales: 1) Entradas, 2) Salidas y 3) Posición de tamaño. Youll necesidad de diseñar estos 3 componentes en relación con la ineficiencia del mercado que está captando (y no, este no es un proceso sencillo). Usted no necesita saber matemáticas avanzadas (aunque ayudará si usted apunta construir estrategias más complejas). Buenas habilidades de pensamiento crítico y una comprensión decente de las estadísticas le llevará muy lejos. El diseño involucra backtesting (pruebas para el borde de negociación y robustez) y optimización (maximizando el rendimiento con ajuste de curva mínimo). Youll necesidad de saber cómo administrar un portafolio de estrategias de negociación algorítmica también. Las estrategias pueden ser complementarias o conflictivas, lo que puede dar lugar a aumentos no planificados de la exposición al riesgo o cobertura no deseada. La asignación de capital es importante también se divide el capital por igual durante los intervalos regulares o recompensar a los ganadores con más capital Si usted sabe qué productos desea comerciar, encontrar plataformas de negociación adecuadas para estos productos. A continuación, aprender el lenguaje de programación API de esta plataforma / backtesters. Si usted comienza hacia fuera, recomendaría Quantopian (acciones solamente), Quantconnect (acción y FX) o Metatrader 4 (FX y CFDs en índices de la equidad, valores y materias). Los lenguajes de programación utilizados son Python, C y MQL4 respectivamente. 4. Gestión de datos Basura en la basura. Los datos inexactos conducen a resultados de pruebas inexactos. Necesitamos datos razonablemente limpios para una prueba precisa. Los datos de limpieza son un equilibrio entre costo y precisión. Si desea obtener datos más precisos, debe dedicar más tiempo (dinero en el tiempo) a limpiarlo. Algunos problemas que causan datos sucios incluyen datos perdidos, datos duplicados, datos erróneos (señales negativas). Otras cuestiones que conducen a datos engañosos incluyen los dividendos, las divisiones de valores y los traspasos de futuros, etc. 5. Gestión de riesgos Existen dos tipos principales de riesgo: riesgo de mercado y riesgo operativo. El riesgo de mercado implica el riesgo relacionado con su estrategia comercial. ¿Considera los peores escenarios? ¿Qué sucede si ocurre un evento de cisne negro como el de la 3ª Guerra Mundial? Ha protegido el riesgo no deseado ¿Su posición es demasiado alta? Además de gestionar el riesgo de mercado, debe examinar el riesgo operacional. El fallo del sistema, la pérdida de conexión a Internet, el algoritmo de ejecución deficiente (que conduce a unos precios mal ejecutados o los tráficos perdidos debido a la incapacidad de manejar requotes / alto deslizamiento) y el robo por parte de hackers son problemas muy reales. 6. Ejecución en vivo Backtesting y el comercio en vivo son muy diferentes. Youll necesidad de seleccionar corredores adecuados (MM vs STP vs ECN). Forex mercado de noticias con Forex Trading foros amp corredores de Forex es su mejor amigo, leer comentarios de broker allí. Necesita una infraestructura adecuada (VPN seguro, tiempo de inactividad, etc.) y procedimientos de evaluación (monitoree el desempeño de sus robots y analícelos en relación a la ineficiencia del mercado / backtests / op timisations) para administrar su robot durante toda su vida útil. Usted necesita saber cuándo intervenir (modificar / actualizar / apagar / urna t en sus robots) y cuando no. Evaluación y optimización de las estrategias de comercio Pardo (Grandes ideas sobre los métodos en la construcción y las estrategias de comercio de pruebas) El comercio de su camino a la libertad financiera Van K Tharp (Ridiculous-Click título cebo a un lado, este libro es una gran visión general a los sistemas de comercio mecánico) La microestructura del mercado es la ciencia de cómo funcionan los intercambios y lo que realmente sucede cuando se coloca un comercio Es importante conocer esta información A pesar de que están empezando) Algorithmic Trading DMA amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; Como una hora de acostarse leer) Quantopian (Código, la investigación, y discutir ideas con la comunidad. Utiliza Python) Fundamentos de Algo Trading AlgoTrading101 (Renuncia: Soy propietario de este sitio / curso. Aprender teorías del diseño del robot, teorías del mercado y codificación. Utiliza MQL4) - Únete al desafío (Aprende los conceptos comerciales y las teorías de backtesting.) Desarrollaron recientemente su propia plataforma de backtesting y trading, por lo que esta parte es nueva para mí. Incluye foros de finanzas, comercio y comercio de algo): Lenguajes de programación recomendados: Si conoce los productos que desea comercializar, encuentre plataformas de negociación adecuadas para estos productos. A continuación, aprender el lenguaje de programación API de esta plataforma / backtesters. Si usted comienza hacia fuera, recomendaría Quantopian (acciones solamente), Quantconnect (acción y FX) o Metatrader 4 (FX y CFDs en índices de la equidad, valores y materias). Los lenguajes de programación utilizados son Python, C y MQL4 respectivamente. Aunque este es un tema muy amplio con referencias a los algoritmos de construcción, el establecimiento de la infraestructura, la asignación de activos y la gestión de riesgos, pero sólo me centraré en la primera parte de cómo debe ser el trabajo en la construcción de nuestro propio algoritmo , Y haciendo las cosas correctas. 1. Estrategia de construcción. Algunos de los puntos clave a tener en cuenta son: Capturar grandes tendencias - Una buena estrategia debe en todos los casos, ganar dinero cuando el mercado está en tendencia. Los mercados van con una buena tendencia que dura sólo 15-20 del tiempo, pero este es el momento en que todos los gatos y perros (los comerciantes de todo el tiempo, intradía, diario, semanal, a largo plazo) están de compras y todos ellos Tienen un tema común. Una gran cantidad de comerciantes también construir estrategias de reversión media en la que tratan de juzgar las condiciones cuando el precio se han alejado de la media, y tomar un comercio contra la tendencia, pero deben ser construidos cuando se han construido con éxito y negociado algunos sistemas de buena tendencia siguiente . Las probabilidades de apilar - Las personas a menudo trabajan para tratar de construir un sistema que tiene una relación excelente ganancia / pérdida, pero que no es el enfoque correcto. Por ejemplo un algo con un ganador de 70 con una ganancia media de 100 por comercio y una pérdida promedio de 200 por comercio sólo hará 100 por 10 oficios (10 / trade net). Pero un algo con un ganador de 30 con ganancia media de 500 por comercio y pérdida de 100 por comercio hará un beneficio neto de 800 para 10 operaciones (80 / comercio). Por lo tanto, no es necesario que la relación ganancia / pérdida debe ser bueno, más bien las probabilidades de apilar lo que debería ser mejor. Esto va diciendo quotKeep las pérdidas pequeñas, pero deja correr a tus ganadores. En la inversión, lo que es cómodo rara vez es rentable. Robert Arnott Drawdown - Drawdown es inevitable, si está siguiendo cualquier tipo de estrategia. Así que al diseñar un algo don039t tratar de reducir la reducción o hacer alguna condición personalizada específica para cuidar de que la reducción. Esta condición específica puede en el futuro puede actuar como un obstáculo en la captura de una gran tendencia y su algo puede funcionar mal. Gestión de Riesgos - Al construir una estrategia, siempre debe tener una puerta de salida, lo que el mercado elige hacer. El mercado es un lugar de probabilidades y usted debe diseñar un algo para salir de un comercio tan pronto como sea posible si no encaja su apetito de riesgo. Normalmente se argumenta que usted debe arriesgar el 1-2 del capital en cada comercio, y es óptimo de muchas maneras como incluso si usted consigue arnd 10 operaciones falsas en la sucesión su capital bajará por solamente 20. Pero esto no es el En un escenario de mercado real. Algunas operaciones con pérdidas estarán entre 0-1, mientras que algunas pueden ir a 3-4, por lo que es mejor definir el promedio de pérdida de capital por comercio y el máximo de capital que se puede perder en un comercio, ya que los mercados son completamente al azar y no se puede juzgar . De vez en cuando, el mercado hace algo tan estúpido que le quita el aliento. quot - Jim Cramer 2. Prueba y optimización de un deslizamiento de la estrategia. Cuando estamos probando una estrategia sobre datos históricos, estamos bajo la suposición de que el pedido se ejecutará al precio predefinido que llega el algo. Pero esto nunca será el caso, ya que tenemos que lidiar con los creadores de mercado y algoritmos de HFT ahora. Su orden en el mundo de today039s nunca será ejecutada en el precio deseado, y habrá deslizamiento. Esto debe incluirse en las pruebas. Impacto en el mercado: El volumen comercializado por el algo es otro factor importante que debe considerarse al realizar back-testing y recopilar resultados históricos. A medida que el volumen aumenta, los pedidos realizados por algo tendrán un impacto considerable en el mercado y el precio promedio del pedido lleno será muy diferente. Su algo puede producir resultados diferentes en las condiciones reales del mercado, si no va a estudiar la dinámica de volumen que tiene su algo. Optimización: La mayoría de los comerciantes le sugieren que no haga ajuste de curva y sobre optimización y son correctos como los mercados son una función de variables aleatorias y ninguna situación dos será nunca lo mismo. Así que la optimización de parámetros para situaciones particulares es una mala idea. Te sugiero que vayas a la optimización de zonas. Es una técnica que yo sigo, comprando zonas de identificación que tienen características similares en términos de volatilidad y volumen. Optimizar estas áreas por separado, en lugar de optimizar para todo el período. Lo anterior son algunos de los pasos más básicos y más importantes que yo sigo, al convertir un pensamiento básico en un algoritmo y verificar su validez. Quot Todo el mundo tiene la capacidad intelectual para seguir el mercado de valores. Si lo lograste a través de matemáticas de quinto grado, puedes hacerlo. QuotPeter Lynch 15.3k Vistas middot Ver Upvotes middot No para Reproducción Para empezar con lo básico, ponte en contacto con Amibroker (AmiBroker - Download). Amibroker tiene un lenguaje fácil de aprender y potente motor de backtest donde puedes prototipar tus ideas. También obtener Howard Bandy 039s libro Quantitative Trading Systems. Este libro es una muy buena introducción a los conceptos de desarrollo cuántico. También necesitará al menos un conocimiento básico de las estadísticas. Hay un montón de buenos cursos MOOC disponibles para esto de forma gratuita. Tales como este Estadísticas Uno - Princeton University Coursera It039s también vale la pena seguir la calle entera. Que es un mashup de todos los blogs quant, muchos de los cuales publican código Amibroker con sus ideas. A partir de ahí, vale la pena aprender Python (aprender python - Google Search), y también hacer Andrew Ng039s excelente Stanford University Machine Learning curso, que se ejecuta de forma gratuita en Coursera. Si luego desea poner sus propios algoritmos a prueba, buenos sitios para que son Quantconnect o Quantopian. Por último, este tipo tiene algunos buenos consejos para convertirlo en su carrera quantstart / Buena suerte con el viaje Partially taken from Alan Clement039s respuesta a Cómo puede un desarrollador de software en las finanzas se convierten en un desarrollador cuán 15k Vistas middot Ver Upvotes middot Not for Reproduction Kristopher Wuollett . IOS, ex-desarrollador de sistemas de trading Respuesta corta: aprender matemáticas aplicadas al comercio, la estructura de los mercados y, opcionalmente, ser un programador de red / sistemas distribuidos. Hay tres pistas potencialmente paralelas que se pueden tomar para aprender el comercio algorítmico desde cero, dependiendo del propósito último de por qué desea aprenderlo. Aquí están en orden creciente de dificultad que también se correlaciona con cuánto se convierte en su parte de su sustento. Las anteriores abrirán las oportunidades para las siguientes. Usted puede detenerse en cualquier paso del camino una vez que haya aprendido lo suficiente o haya conseguido un trabajo haciéndolo. Si quieres ser un quant, en su mayoría utilizar software de matemáticas y no ser un programador de un sistema de algo, entonces la respuesta corta es obtener un doctorado en Matemáticas, Física o algún tema de ingeniería relacionada con matemáticas pesadas. Trate de obtener pasantías en los mejores fondos de cobertura, tiendas de apoyo o bancos de inversión. Si usted puede conseguir empleado de una empresa exitosa, entonces se le enseñó de otra manera, simplemente won039t suceder. Pero en cualquier caso, todavía debe terminar la sección 039Self Study039 a continuación para asegurarse de que realmente quiere pasar por el esfuerzo de obtener un doctorado. A menos que seas un genio, si no tienes un doctorado, no podrás competir con los que lo hacen a menos que te especialices en la programación de sistemas comerciales. Si desea estar más en el lado de la programación, trate de aplicar para el empleo después de cada paso, pero no a menudo de una vez al año por empresa. Auto estudio El primer paso es entender lo que el comercio algorítmico realmente es y qué sistemas se requieren para apoyarla. I039d recomiendo leer a través de quotAlgorithmic Trading amp DMAquot (Johnson, 2010), algo que personalmente lo hice y puedo recomendar. Eso le permitirá entender a un nivel básico. A continuación, debe programar su propio libro de pedidos, un simple simulador de datos de mercado y un algoritmo de implementación en su encendido con Java o C / C. Para obtener un crédito adicional que ayudaría a conseguir empleo, debe escribir su propia capa de comunicación en red desde cero también. En este punto usted puede ser capaz de terminar de responder a la pregunta por su cuenta. Pero para la completitud y la curiosidad, no dude en continuar: El próximo libro a abordar es quotTrading amp Intercambios: Microstructura de mercado para practicantes (Harris, 2003). Esto pasará a detalles más finos de cómo funcionan los mercados. Es otro libro que he leído, pero no completamente estudiado porque yo era un programador de sistemas y no un quant ni un gerente en el lado de los negocios. Por último, si desea comenzar a aprender las matemáticas sobre cómo funcionan los mercados, trabaje a través del texto y de los problemas en QuotOptions, Futures y Other Derivatives (Hull, 2003). Lo hice a través de la mitad de ese libro de texto ya sea en preparación o como parte de la formación interna en uno de mis antiguos empleadores. Creo que originalmente se enteró de que el libro, ya que se sugirió o lectura obligatoria para uno de los programas bien considerados de MS Matemática Financiera. Escuela Para potencialmente obtener una mejor oportunidad de empleo a través de un programa de alimentador de nuevo-graduado, completar un programa de Matemáticas Financiera MS si desea ser un programador de una plataforma de negociación o un equipo de quants. Si desea ser el diseñador de los algos, entonces usted necesita tomar la ruta de doctorado explicado anteriormente. Si todavía no ha terminado la universidad, entonces por todos los medios, trate de obtener una pasantía en el mismo tipo de lugares. Empleo No importa cuánto aprendas en los libros y en la escuela, nada se comparará con los pequeños detalles que aprendes mientras trabajas para una empresa. Si no conoce todos los casos límite y sabe cuándo el modelo deja de funcionar, perderá dinero. Espero que las respuestas a su pregunta y que a lo largo de la forma de aprender que usted descubre si realmente desea la transición del estudio al trabajo cotidiano real. 17.2k Vistas middot Ver Upvotes middot No para ReproducciónBuilding Algorithmic Trading Systems Regístrese para guardar su biblioteca Desarrolle su propio sistema de comercio con orientación práctica y asesoramiento experto En Building Algorithmic Trading Systems: Un viaje de los comerciantes desde la minería de datos a la simulación de Monte Carlo a la formación en vivo. El galardonado comerciante Kevin Davey comparte sus secretos para desarrollar sistemas comerciales que generan retornos de tres dígitos. Con explicación y demostración, Davey le guía paso a paso a través de todo el proceso de generar y validar una idea, establecer puntos de entrada y salida, probar sistemas e implementarlos en transacciones en vivo. Encontrará reglas concretas para aumentar o disminuir la asignación a un sistema, y reglas para cuándo abandonar una. El sitio web complementario incluye el propio simulador de Monte Carlo de Daveys y otras herramientas que le permitirán automatizar y probar sus propias ideas comerciales. Un enfoque puramente discrecional del comercio generalmente se descompone a largo plazo. Con los datos del mercado y las estadísticas fácilmente disponibles, los comerciantes son cada vez más optando por emplear un sistema de comercio automatizado o algorítmico8212aunque los oficios algorítmicos ahora representan la mayor parte del volumen de operaciones bursátiles. Building Algorithmic Trading Systems le enseña cómo desarrollar sus propios sistemas con un ojo hacia las fluctuaciones del mercado y la impermanencia de incluso el algoritmo más eficaz. Aprenda los sistemas que generaron rendimientos de tres dígitos en el Campeonato de la Copa del Mundo de Comercio Desarrolle un enfoque algorítmico para cualquier idea de negociación utilizando software o plataformas populares Pruebe su nuevo sistema utilizando datos de mercado históricos y actuales Datos de mercado de las tendencias estadísticas que Pueden formar la base de un nuevo sistema de cambio de patrones de mercado, y también lo hacen los resultados del sistema. El rendimiento pasado no es una garantía de éxito futuro, por lo que la clave es desarrollar continuamente nuevos sistemas y ajustar los sistemas establecidos en respuesta a la evolución de las tendencias estadísticas. Para los comerciantes individuales que buscan el siguiente salto hacia adelante, Building Algorithmic Trading Systems proporciona asesoramiento experto y asesoramiento práctico. El formato EPUB de este título puede no ser compatible para su uso en todos los dispositivos portátiles. Detalles de la Publicación Editor: Wiley Fecha de Publicación: 2014 Series: Wiley Trading Disponible en: Estados Unidos, Singapur Formato Book Kindle OverDrive Leer Adobe PDF eBook 29,6 MB Adobe EPUB eBook 4,2 MB Kevin Davey KEVIN J. DAVEY es un Profesional y un desarrollador de sistemas de alto rendimiento. Generó rendimientos anuales de tres dígitos de 148 por ciento, 107 por ciento y 112 por ciento en tres Campeonatos Mundiales consecutivos de Futures Trading174 usando algorithmi. building sistemas de trading algorítmicos. Descargue los sistemas de trading algorítmicos o léase aquí en PDF o EPUB. Por favor, haga clic en el botón para obtener la construcción de sistemas de comercio algorítmico reservar ahora. Todos los libros están en una copia clara aquí, y todos los archivos son seguros así que no te preocupes por ello. Este sitio es como una biblioteca, puedes encontrar millones de libros aquí usando el cuadro de búsqueda en el widget. Descripción: Desarrollar su propio sistema de comercio con orientación práctica y asesoramiento de expertos En la construcción de sistemas de comercio algorítmico: un viaje de los comerciantes de minería de datos a la simulación de Monte Carlo a la formación en vivo, premiado comerciante Kevin Davey comparte sus secretos para desarrollar sistemas comerciales que generan triple - Dígitos. Con explicación y demostración, Davey le guía paso a paso a través de todo el proceso de generar y validar una idea, establecer puntos de entrada y salida, probar sistemas e implementarlos en transacciones en vivo. Encontrará reglas concretas para aumentar o disminuir la asignación a un sistema, y reglas para cuándo abandonar una. El sitio web complementario incluye el propio simulador de Monte Carlo de Daveys y otras herramientas que le permitirán automatizar y probar sus propias ideas comerciales. Un enfoque puramente discrecional del comercio generalmente se descompone a largo plazo. Con datos de mercado y estadísticas fácilmente disponibles, los comerciantes están optando cada vez más por emplear un sistema de negociación automatizado o algorítmico, a pesar de que los oficios algorítmicos ahora representan la mayor parte del volumen de operaciones bursátiles. Building Algorithmic Trading Systems le enseña cómo desarrollar sus propios sistemas con un ojo hacia las fluctuaciones del mercado y la impermanencia de incluso el algoritmo más eficaz. Aprenda los sistemas que generaron rendimientos de tres dígitos en el Campeonato de la Copa del Mundo de Comercio Desarrolle un enfoque algorítmico para cualquier idea de negociación usando software o plataformas populares Pruebe su nuevo sistema usando datos de mercado históricos y actuales Datos de mercado de las tendencias estadísticas que Pueden formar la base de un nuevo sistema Los patrones de mercado cambian, y también lo hacen los resultados del sistema. El rendimiento pasado no es una garantía de éxito futuro, por lo que la clave es desarrollar continuamente nuevos sistemas y ajustar los sistemas establecidos en respuesta a la evolución de las tendencias estadísticas. Para los comerciantes individuales que buscan el siguiente salto hacia adelante, Building Algorithmic Trading Systems proporciona asesoramiento experto y asesoramiento práctico. Tweet Descripción: Desarrollar su propio sistema de comercio con orientación práctica y asesoramiento de expertos En la construcción de sistemas de comercio algorítmico: un viaje de los comerciantes de minería de datos a la simulación de Monte Carlo a Live Training, premiado comerciante Kevin Davey comparte sus secretos para desarrollar sistemas comerciales que generan triple - dígito devuelve. Con explicación y demostración, Davey le guiará paso a paso a través de todo el proceso de generar y validar una idea, establecer puntos de entrada y salida, probar sistemas e implementarlos en transacciones en vivo. Encontrará reglas concretas para aumentar o disminuir la asignación a un sistema, y reglas para cuándo abandonar una. El sitio web complementario incluye el propio simulador de Monte Carlo de Daveys y otras herramientas que le permitirán automatizar y probar sus propias ideas comerciales. Un enfoque puramente discrecional del comercio generalmente se descompone a largo plazo. Con datos de mercado y estadísticas fácilmente disponibles, los comerciantes están optando cada vez más por emplear un sistema de negociación automatizado o algorítmico, a pesar de que los oficios algorítmicos ahora representan la mayor parte del volumen de operaciones bursátiles. Building Algorithmic Trading Systems le enseña cómo desarrollar sus propios sistemas con un ojo hacia las fluctuaciones del mercado y la impermanencia de incluso el algoritmo más eficaz. Aprenda los sistemas que generaron rendimientos de tres dígitos en el Campeonato de la Copa del Mundo de Comercio Desarrolle un enfoque algorítmico para cualquier idea de negociación usando software o plataformas populares Pruebe su nuevo sistema usando datos de mercado históricos y actuales Datos de mercado de las tendencias estadísticas que Pueden formar la base de un nuevo sistema Los patrones de mercado cambian, y también lo hacen los resultados del sistema. El rendimiento pasado no es una garantía de éxito futuro, por lo que la clave es desarrollar continuamente nuevos sistemas y ajustar los sistemas establecidos en respuesta a la evolución de las tendencias estadísticas. Para los comerciantes individuales que buscan el siguiente salto hacia adelante, Building Algorithmic Trading Systems proporciona asesoramiento experto y asesoramiento práctico. Tweet Descripción: Mientras que los comerciantes institucionales continúan aplicando el comercio cuantitativo (o algorítmico), muchos comerciantes independientes se han preguntado si pueden desafiar a profesionales de gran alcance de la industria en su propio juego La respuesta es sí, y en el comercio cuantitativo, Dr. Ernest Chan, Comerciante independiente y consultor, le mostrará cómo. Si usted es un comerciante al por menor independiente que mira para comenzar su propio negocio de negociación cuantitativo o un individuo que aspira a trabajar como un comerciante cuantitativo en una institución financiera importante, esta guía práctica contiene la información que usted necesita tener éxito. Tweet Descripción: Durante los próximos años, las industrias propietarias de trading y hedge funds migrarán en gran medida a sistemas automatizados de selección y ejecución de comercio. De hecho, esto ya está ocurriendo. Mientras que varios libros de finanzas proporcionan código C para determinar los derivados y realizar cálculos numéricos, ninguno aborda el tema desde la perspectiva del diseño del sistema. Este libro se dividirá en dos secciones de técnicas de programación y tecnología de sistemas automatizados de comercio (ATS) y enseñará el diseño y desarrollo del sistema financiero desde el absoluto suelo utilizando Microsoft Visual C. NET 2005. MS Visual C. NET 2005 ha sido elegido como el lenguaje de implementación principalmente Porque la mayoría de las empresas comerciales y grandes bancos han desarrollado y continúan desarrollando sus algoritmos propietarios en ISO C y Visual C. NET ofrece la mayor flexibilidad para incorporar estos algoritmos heredados en sistemas operativos. Además,.NET Framework y el entorno de desarrollo proporcionan las mejores bibliotecas y herramientas para el rápido desarrollo de sistemas comerciales. La primera sección del libro explica Visual C. NET 2005 en detalle y se enfoca en el conocimiento de programación requerido para el desarrollo automatizado de sistemas de trading, incluyendo diseño orientado a objetos, delegados y eventos, enumeraciones, generación de números aleatorios, Con colecciones STL. NET y. NET. Además, dado que la mayoría del código heredado y el código de modelado en los mercados financieros se hace en ISO C, este libro examina en profundidad varios temas avanzados relacionados con gestión de gestión / interoperabilidad de gestión / no gestionada / COM. Además, este libro ofrece docenas de ejemplos que ilustran el uso de la conectividad de bases de datos con ADO. NET y un extenso tratamiento de SQL y FIX y XML / FIXML. Los temas de programación avanzada, como subprocesos, sockets, así como el uso de C. NET para conectarse a Excel también se discuten extensamente y se apoyan en ejemplos. La segunda sección del libro explica preocupaciones tecnológicas y conceptos de diseño para los sistemas de negociación automatizados. Específicamente, los capítulos se dedican a manejar los feeds de datos en tiempo real, la gestión de los pedidos en el libro de órdenes de cambio, la selección de posiciones y la gestión de riesgos. Un archivo. dll está incluido en el libro que emulará la conexión a una API de la industria ampliamente utilizada (Trading Technologies, Inc. s XTAPI) y proporcionará maneras de probar algoritmos de gestión de posiciones y pedidos. Se presentan patrones de diseño para sistemas de toma de mercado basados en análisis técnicos, así como para sistemas de mercado que utilizan spreads intermercados. Como todos los capítulos giran en torno a la programación de computadoras para la ingeniería financiera y el desarrollo del sistema de comercio, este libro educará a comerciantes, ingenieros financieros, analistas cuantitativos, estudiantes de finanzas cuantitativas e incluso programadores experimentados en cuestiones tecnológicas que giran en torno al desarrollo de aplicaciones financieras en un Microsoft El medio ambiente y la construcción e implementación de sistemas y herramientas de comercio en tiempo real. Enseña el diseño y el desarrollo del sistema financiero desde el principio utilizando Microsoft Visual C. NET 2005. Proporciona docenas de ejemplos que ilustran los enfoques de programación en el libro Los capítulos son compatibles con capturas de pantalla, ecuaciones, hojas de cálculo Excel de ejemplo y tweet de código de programación. Beneficio con la orientación del gurú hacia el éxito del comercio algorítmico Una guía para crear una estrategia exitosa de comercio algorítmico proporciona las últimas estrategias de un gurú de la industria para mostrar cómo construir su propio sistema desde el principio. Si estás buscando desarrollar una carrera exitosa en el comercio algorítmico, este libro te ha cubierto desde la idea hasta la ejecución a medida que aprendes a desarrollar una visión de los comerciantes y convertirla en estrategia rentable. Youll descubrir su personalidad comercial y utilizarlo como punto de partida para crear el sistema de algo ideal que funciona de la manera que usted trabaja, por lo que puede lograr sus objetivos más rápido. La cobertura incluye aprender a reconocer oportunidades e identificar una premisa sólida, y una discusión detallada sobre patrones estacionales, tendencias basadas en tasas de interés, volatilidad, patrones semanales y mensuales, el ciclo de 3 días y mucho más con énfasis en el comercio como el mejor maestro. Realmente haciendo operaciones, usted concentra su atención en el mercado, absorbe los efectos sobre su dinero, y resuelve rápidamente los problemas que afectan los beneficios. El comercio algorítmico comenzó como un concepto ridículo en la década de 1970, y luego se convirtió en una ventaja injusta, ya que se convirtió en el eje de una exitosa estrategia comercial. Este libro le da el fondo que necesita para aprovechar eficazmente los beneficios de este importante método comercial. Navegar los mercados confusos Encontrar los comercios adecuados y hacerlos Construir un sistema de comercio de algo exitoso Conozca las estrategias rentables Las estrategias de negociación algorítmicas están en todas partes, pero no todas son igualmente valiosas. Es demasiado fácil caer por algo que funcionó brillantemente en el pasado, pero con poca esperanza de trabajar en el futuro. Una guía para crear una estrategia exitosa de comercio algorítmico muestra cómo elegir lo mejor, dejar el resto y ganar más dinero de sus operaciones. Tweet Descripción: Un galardonado desarrollador de sistemas explica cómo crear, probar e implementar un sistema de comercio rentable Los comerciantes han sido atraídos por la idea de traducir sus estrategias e ideas en sistemas comerciales. Mientras que los sistemas comerciales exitosos se han desarrollado, en la mayoría de los casos, trabajan muy bien por un período de tiempo en mercados específicos, pero funcionan menos bien a través de todos los mercados en todos los marcos de tiempo. Nadie entiende esto mejor que el autor Keith Fitschena-líder en el desarrollo del sistema de comercio y ahora, con Trading Strategy Generation Website, comparte su amplia experiencia en este campo con usted. Trading Strategy Generation explica hábilmente cómo aprovechar las ideas del mercado o las ideas comerciales y desarrollarlas en un sólido sistema comercial. En él, Fitschen describe los pasos críticos que un comerciante debe seguir, incluyendo: traducir el conocimiento del mercado en un enfoque basado en reglas que determina los puntos de entrada y salida de pruebas contra los datos históricos e integrar la gestión del dinero y el dimensionamiento de la posición en el sistema. Escrito por un galardonado desarrollador del sistema que ha comercializado activamente sus sistemas durante treinta años. Introduce nuevas ideas sobre la gestión del dinero y el dimensionamiento de la posición para diferentes mercados. Detalles exactamente lo que se necesita para construir, probar e implementar un sistema comercial rentable. , Incluyendo hojas de cálculo Excel diseñadas para calificar la fuerza de las señales de entrada y proporcionar orientación de gestión de dinero basada en la volatilidad del mercado y las correlaciones de cartera Escrito con el comerciante serio en mente, Trading Strategy Generation es una guía accesible para construir un sistema que hora. Tweet Descripción: La guía accesible y beneficiosa para el desarrollo de soluciones de negociación algorítmica La última herramienta algoritmica del sistema de comercio es el paquete completo de inteligencia de los inversores han estado buscando. Una integración de la explicación y el tutorial, esta guía le lleva desde el novato absoluto a la solución de comercio a la puerta a medida que aprende las herramientas y técnicas del comercio. Explorará el amplio espectro de ofertas tecnológicas de hoy y usará varias para desarrollar ideas comerciales utilizando el código fuente proporcionado y la biblioteca propia de los autores, y obtendrá asesoramiento práctico sobre paquetes de software populares como TradeStation, TradersStudio, MultiCharts, Excel y más. Youll dejar de cometer errores repetitivos a medida que aprende a reconocer qué caminos no debe bajar, y descubrirá que no necesita ser un programador para tomar ventaja de la última tecnología. El sitio web complementario ofrece código TradeStation actualizado, hojas de cálculo Excel y vídeo de instrucción y le da acceso al autor para ayudarlo a interpretar e implementar los algoritmos incluidos. El sistema algorítmico no es realmente tan nuevo, pero la tecnología que le permite programar, evaluar e implementar ideas comerciales está evolucionando rápidamente. Este libro le ayuda a aprovechar estas nuevas capacidades para desarrollar la solución comercial que ha estado buscando. Explota la tecnología de comercio sin un grado de ciencias de la computación Evaluar los sistemas de negociación diferentes fortalezas y debilidades Dejar de hacer los mismos errores comerciales una y otra vez Desarrollar una solución completa de comercio utilizando el código fuente y las bibliotecas La nueva tecnología ha permitido al comerciante fácil implementar sus ideas a muy Bajo costo, respirando nueva vida en sistemas que antes no eran viables. Si estás listo para aprovechar el nuevo entorno comercial, pero no sabes por dónde empezar, The Ultimate Algorithmic Trading System Toolbox te ayudará a subir a bordo rápida y fácilmente. Tweet Descripción: Mientras que el arbitraje estadístico se ha enfrentado a algunos tiempos difíciles los mercados experimentaron cambios dramáticos en la dinámica a partir de 2000 nuevos desarrollos en el comercio algorítmico le han permitido levantarse de las cenizas de ese fuego. Basado en los resultados del autor Andrew Poles propia investigación y experiencia en la ejecución de un fondo de arbitraje de arbitraje de ocho años en asociación con un grupo cuya propia historia se remonta a la madrugada de lo que se llamó por primera vez pares tradingthis guía única proporciona información detallada sobre los matices de un Probada estrategia de inversión. Estadísticas Arbitraje contiene análisis exhaustivos que atraerán a los inversionistas que buscan una visión general de esta disciplina, así como los quants que buscan ideas críticas sobre el modelado, la administración de riesgos y la implementación de la estrategia. Tweet Descripción: Una nueva edición ampliada y actualizada del clásico comercial, Diseño, Pruebas y Optimización de Trading Systems Trading expertos en sistemas de Robert Pardo está de vuelta, y en la evaluación y optimización de las estrategias de comercio, una edición revisada y actualizada de su clásico Diseño de texto, pruebas y optimización de sistemas de negociación, revela cómo ha perfeccionado la programación y pruebas de los sistemas de comercio utilizando una batería exitosa de sus propias técnicas probadas en el tiempo. Con este libro, Pardo entrega información importante a los lectores, desde el diseño de estrategias de negociación viables hasta cuestiones de medición como beneficios y riesgos. Escrito en un estilo sencillo y accesible, esta guía detallada presenta a los comerciantes con una manera de desarrollar y verificar su estrategia de negociación, sin importar la forma que usingstochastics actualmente, los promedios móviles, patrones de gráfico, RSI o métodos de ruptura. Ya sea que un comerciante está tratando de aumentar sus ganancias o simplemente empezar a probar, la evaluación y optimización de las estrategias de comercio ofrece instrucción práctica y asesoramiento de expertos en el desarrollo, evaluación y aplicación de ganar sistemas de comercio mecánico. Tweet Descripción: Diseña sistemas de comercio más exitosos con esta guía práctica para identificar alphas Encontrar Alfas busca enseñarte cómo hacer una cosa y hacerlo bien: diseñar alfas. Escrito por profesionales experimentados de WorldQuant, incluyendo su fundador y CEO Igor Tulchinsky, este libro provee información detallada sobre el arte alquímico de generar señales comerciales y le da acceso a las herramientas que necesita para practicar y explorar. Igualmente aplicable a todas las regiones, esta guía práctica le proporciona métodos para descubrir las señales ocultas en sus datos. Una colección de ensayos ofrece diversos puntos de vista para mostrar las similitudes, así como enfoques únicos, al diseño alfa, abarcando una amplia variedad de temas, que van desde la teoría abstracta a aspectos técnicos concretos. Youll aprender los dos y donts de la investigación de la información, análisis fundamental, arbitraje estadístico, la diversidad alfa, y más, y luego ahondar en las áreas más avanzadas y diseños más complejos. El sitio web asociado, worldquantchallenge, incluye ejemplos alfa con fórmulas y explicaciones. Además, este libro también proporciona una guía práctica para el uso de la herramienta de simulación en línea de WorldQuants, WebSim, para obtener práctica práctica en diseño alfa. Alpha es un algoritmo que negocia valores financieros. Este libro le muestra los entresijos del diseño alfa, con una visión clave de los profesionales experimentados. Aprenda los siete hábitos de quants altamente efectivos Comprenda los aspectos técnicos clave del diseño alfa Utilice WebSim para experimentar y crear alphas más exitosos Finding Alphas es la guía detallada e informativa que necesita para comenzar a diseñar alfas robustos y exitosos. Tweet Descripción: El título lo dice todo. Concisa, directamente al punto de orientación sobre el desarrollo de un sistema de comercio de computadoras ganadoras. Copyright Libri GmbH. Todos los derechos reservados. Tweet Descripción: Quantitative Trading with R ofrece a los lectores un vistazo a las actividades diarias de quants / traders que se ocupan de análisis de datos financieros y la formulación de estrategias de negociación impulsadas por modelos. Basado en la experiencia propia de los autores como cuatrista, conferenciante y comerciante de alta frecuencia, este libro ilumina muchos de los problemas que estos profesionales encuentran diariamente. Las respuestas a algunas de las preguntas más relevantes se proporcionan, y los ejemplos fáciles de seguir muestran al lector cómo construir código de computadora R funcional en el proceso. Georgakopoulos ha escrito un inestimable trabajo introductorio para estudiantes, investigadores y profesionales por igual. Cualquier persona interesada en aplicar conceptos de programación, matemáticos y financieros a la creación y análisis de estrategias comerciales simples se beneficiará de las lecciones proporcionadas en este libro. El acceso cuantitativo y accesible con R se centra en ayudar a los lectores a alcanzar la competencia práctica en la utilización del popular lenguaje R para la exploración de datos y el desarrollo de estrategias. Comprometido y sencillo en sus explicaciones, Georgakopoulos describe los conceptos comerciales básicos y guía al lector a través de las matemáticas necesarias, análisis de datos, finanzas y programación en las que confían los quants / traders. Para aumentar la retención y el impacto, los estudios de casos individuales se dividen en módulos más pequeños. Los capítulos contienen una mezcla equilibrada de matemáticas, finanzas y teoría de programación, y abarcan temas tan diversos como estadísticas, análisis de datos, manipulación de series temporales, back-testing y programación R. En el comercio cuantitativo con R, Georgakopoulos ofrece una guía altamente legible pero en profundidad. Los lectores surgirán mejor familiarizados con el lenguaje R y los paquetes relevantes que son utilizados por los académicos y los profesionales en el ámbito comercial cuantitativo. Tweet Descripción: Este libro, (MSTP) pretende ser una introducción a las técnicas que se pueden utilizar para modelar el rendimiento y el riesgo de los sistemas de comercio. MSTP es una secuela del libro anterior de los autores, Quantitative Trading Systems (QTS). QTS discute el diseño, la prueba, y la validación de sistemas que negocian. Aunque ilustra ejemplos usando la plataforma de desarrollo del sistema de comercio AmiBroker, los conceptos que trata son universales. El MSTP usa analogías del juego para ilustrar los efectos de la incertidumbre y para construir modelos de simulación de fácil comprensión utilizando la simulación de Monte Carlo. - Adaptado del prefacio y la introducción de autores / editores. Tweet Descripción: El primer análisis en profundidad de pares de comercio Pairs de comercio es una estrategia neutral en su forma más simple. La estrategia implica ser un activo largo (o alcista) y otro corto (o bajista). Si se realiza correctamente, el inversor ganará si el mercado sube o baja. Pairs Trading revela los secretos de este programa de análisis cuantitativo riguroso para proporcionar a las personas y las casas de inversión con las herramientas que necesitan para implementar con éxito y beneficiarse de esta metodología probada de comercio. Pairs Trading contiene fórmulas específicas y probadas para identificar e invertir en parejas y responde a preguntas importantes, tales como qué proporción debe usarse para construir correctamente las parejas. Ganapathy Vidyamurthy (Stamford, CT) es actualmente analista cuantitativo de software y desarrollador en un importante fondo de cobertura de Nueva York. Tweet Descripción: Finalmente, la primera guía completa para la programación de MQL es aquí Programación de asesoramiento experto guías a través del proceso de desarrollo de sólidos sistemas automatizados de comercio de divisas para la plataforma MetaTrader 4 popular. En este libro, el autor se basa en varios años de experiencia de codificación de cientos de asesores expertos para los comerciantes al por menor en todo el mundo. Youll aprender a programar estas tareas comerciales comunes, y mucho más: - Lugar de mercado, detener y limitar órdenes. - Calcular con precisión la pérdida de stop y tomar precios de beneficio. - Calcular el tamaño del lote en función del riesgo. - Añada paradas flexibles a sus órdenes. - Contar, modificar y cerrar varios pedidos a la vez. - Verificar las condiciones de negociación utilizando indicadores y datos de precios. - Crear funciones de código fuente flexibles y reutilizables. - Añadir características avanzadas como temporizadores, alertas por correo electrónico y tamaño de lotes Martingale. - Evite errores comerciales comunes y solucione fácilmente sus programas. - Ajustes para los corredores de pip fraccionaria y FIFO. - Además, aprenda a crear sus propios indicadores y scripts personalizados. Si es un principiante o un programador experimentado, la programación de expertos consejeros puede ayudarle a realizar sus ideas de comercio automatizado en el menor tiempo posible. Este libro ofrece docenas de ejemplos de código con explicaciones detalladas, programas de ejemplo que funcionan completamente y funciones reutilizables que puede usar en sus propios asesores expertos. Tweet Encuentre sus libros electrónicos Here8230
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