MetaTrader Expert Advisor 25 de abril de 2013 bull 7 comentarios Estrategia de negociación del oscilador estocástico El oscilador estocástico puede ser un indicador extremadamente útil para determinar el impulso de un mercado. Una estrategia para beneficiarse de la potencia de este indicador es emparejarlo con un promedio móvil simple de 200 unidades (SMA). Esto asegura que sólo están tomando las señales que van en la misma dirección que la tendencia general de un mercado determinado. Este sistema combina el oscilador estocástico y 200 unidades SMA y produce señales cuando ambos están de acuerdo. El sistema va mucho después de una cruz estocástica alcista siempre y cuando el mercado esté negociando por encima de sus 200 SMA. Va corto después de una cruz bajista mientras el mercado esté negociando debajo de sus 200 SMA. El sistema sale de una posición después de que el Oscilador Estocástico cruza en la dirección opuesta a la posición. Tabla de Reglas de Operación e Instrumento: Cualquier Mercado Condición: Tendencia Ir a largo Cuando: El precio cierra gt 200 SMA Lento Stoch cruza hacia arriba Ir a corto Cuando: Precio Cierra lt 200 SMA Slow Stoch cruza hacia abajo Salir largo cuando: Stoch atraviesa Análisis de Estrategia La fortaleza de este sistema es que siempre se negocia en la misma dirección que la tendencia a largo plazo. Esto significa que nunca está luchando contra la corriente. El sistema también hace muy bien en los puntos de entrada de tiempo y debe tener un fuerte porcentaje de posiciones exitosas. La debilidad de este sistema es que probablemente saldrá de una posición demasiado pronto. En lugar de seguir en una tendencia determinada, este sistema es más probable que salte dentro y fuera de la tendencia un número de veces. Mientras que la mayoría de estos oficios todavía son ganadores, este comercio hiperactivo causará el deslizamiento y los honorarios para comer lejos en beneficios. Como se puede ver en esta tabla de la XLF, el Oscilador Estocástico dio una señal de compra a finales de noviembre cuando la línea K cruzó por encima de la línea D mientras que la acción era Negociando por encima de los 200 días SMA. Este fue un excelente lugar para comprar el XLF, sin embargo el oscilador estocástico dio una señal de venta unas semanas más tarde, que fue seguido por muchas señales más repentinas. Mientras que la mayoría de estas señales eran correctas en el corto plazo, dependiendo de su acercamiento, usted pudo haber estado mejor para aguantar a través de todos ellos. Ideas para mejorar Puesto que la debilidad con este sistema está en las salidas, quizás usando un diverso indicador para las salidas podría mejorar su funcionamiento. Hace poco hablé de usar rango real promedio (ATR) para establecer paradas iniciales. Esto sería una buena manera de dejar que el comercio siga su curso, en lugar de saltar en y fuera repetidamente. Otra idea para mejorar este sistema sería utilizar una versión a largo plazo del Oscilador Estocástico. Mediante el uso del estocástico completo, puede ajustar el período de tiempo y suavizar ambas líneas. Esto reduciría el número de señales, sin embargo también reduciría el número de señales de entrada. También podría ser beneficioso para limitar las señales estocásticas para contar sólo las señales de compra cuando están en el rango de sobreventa y sólo contar las señales de venta cuando están en rango de sobrecompra. Esto reduciría drásticamente el número de señales producidas. Debería hacerse un extenso backtesting para determinar su viabilidad. Acerca del oscilador estocástico El oscilador estocástico es un indicador de impulso desarrollado a finales de la década de 1950 por George Lane. El indicador es una representación del precio de cierre de un mercado comparado con el rango de precios de los mercados durante un período de tiempo determinado. El concepto es que los mercados se acercan a los máximos durante las tendencias ascendentes y los mínimos cercanos durante las tendencias bajistas. El indicador traza dos líneas, que representan ambos percentiles de la gama durante un período de tiempo reciente. La línea K es el percentil de ese día8217s cerca en relación con el rango del período de tiempo. La línea D es un promedio móvil exponencial de 3 periodos de K. Dado que tanto K como D representan porcentajes, ambos tienen un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 100. Un valor de 50 es el punto medio, mientras que un valor sobre 80 es considerado Overbought, y un valor debajo de 20 se considera undersold. Es importante recordar que las condiciones de sobrecompra y sobreventa no indican necesariamente un cambio de tendencia. Durante las fuertes tendencias de alza, los mercados pueden permanecer sobrecomprados por un período prolongado de tiempo. La inversa es válida para las fuertes tendencias a la baja. El oscilador estocástico da una señal cuando la línea K cruza sobre la línea D. ¿Cómo podemos mejorar esta estrategia? Déjame saber tus ideas en la sección de comentarios de abajo. MACD y estocástico: una estrategia de doble cruz Cargando el jugador. Pregunte a cualquier comerciante técnico y él o ella le dirá que el indicador adecuado es necesario para determinar de manera efectiva un cambio de curso en un patrón de precios de las acciones. Pero cualquier cosa que un indicador derecho puede hacer para ayudar a un comerciante, dos indicadores complementarios puede hacer mejor. Este artículo tiene como objetivo alentar a los comerciantes a buscar e identificar un simultáneo bullish MACD crossover junto con un cruces estocástico alcista y luego utilizar esto como el punto de entrada para el comercio. Emparejamiento del estocástico y MACD Buscando dos indicadores populares que trabajan bien juntos resultó en este emparejamiento del oscilador estocástico y la divergencia de convergencia media móvil (MACD). Este equipo trabaja porque el estocástico está comparando un precio de cierre de existencias con su rango de precios durante un cierto período de tiempo, mientras que el MACD es la formación de dos promedios móviles divergentes y convergentes entre sí. Esta combinación dinámica es altamente eficaz si se utiliza a su máximo potencial. (Para obtener una lectura de fondo sobre cada uno de estos indicadores, consulte Conociendo los osciladores: Estocástica y una introducción en el MACD.) Trabajo del estocástico Hay dos componentes en el oscilador estocástico. El K y el D. El K es la línea principal que indica el número de períodos de tiempo, y el D es el promedio móvil del K. Comprender cómo se forma el estocástico es una cosa, pero saber cómo va a reaccionar en diferentes situaciones es más importante. Por ejemplo: Los disparadores comunes ocurren cuando la línea K cae por debajo de 20 - la acción se considera sobreventa. Y es una señal de compra. Si el K alcanza un pico justo por debajo de 100, entonces las cabezas hacia abajo, la acción debe ser vendida antes de que el valor descienda por debajo de 80. En general, si el valor de K se eleva por encima de la D, entonces una señal de compra se indica por este crossover, 80. Si están por encima de este valor, la garantía se considera sobrecompra. Trabajar el MACD Como una herramienta de comercio versátil que puede revelar el impulso de los precios. El MACD también es útil en la identificación de la tendencia y la dirección del precio. El indicador MACD tiene suficiente fuerza para permanecer solo, pero su función predictiva no es absoluta. Utilizado con otro indicador, el MACD puede realmente aumentar la ventaja de los comerciantes. Si un comerciante necesita determinar la fuerza de tendencia y la dirección de una acción, superponiendo sus líneas de media móvil en el histograma de MACD es muy útil. El MACD también puede ser visto como un histograma solo. (Más información en Introducción al histograma del MACD.) Cálculo MACD Para introducir este indicador oscilante que fluctúa por encima y por debajo de cero, se requiere un simple cálculo MACD. Al restar el promedio móvil exponencial de 26 días (EMA) de un precio de valores de una media móvil de 12 días de su precio, entra en juego un valor indicador oscilante. Una vez que se agrega una línea de disparo (la EMA de nueve días), la comparación de los dos crea una imagen de negociación. Si el valor de MACD es más alto que el EMA de nueve días, entonces se considera un cruce de media móvil alcista. Es útil notar que hay algunas maneras bien conocidas de usar el MACD: Foremost es la observación de divergencias o un cruce de la línea central del histograma que el MACD ilustra oportunidades de compra por encima de cero y vende oportunidades a continuación. Otra es la observación de la línea media móvil crossovers y su relación con la línea central. Identificar e integrar los cruces cruzados alcistas Para poder establecer cómo integrar un crucero alcista MACD y un cruces estocástico alcista en una estrategia de confirmación de tendencia, la palabra alcista debe ser explicada. En el más simple de los términos, alcista se refiere a una señal fuerte para el aumento continuo de los precios. Una señal alcista es lo que sucede cuando un promedio móvil más rápido cruza sobre un promedio móvil más lento, creando impulso de mercado y sugiriendo aumentos adicionales de precios. En el caso de un MACD alcista, esto ocurrirá cuando el valor del histograma esté por encima de la línea de equilibrio, y también cuando la línea MACD sea de un valor mayor que el EMA de nueve días, también llamado la línea de señal MACD. La divergencia alcista alcista se produce cuando el valor de K pasa por la D, lo que confirma un probable cambio de precios. Crossovers En Acción: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) A continuación se muestra un ejemplo de cómo y cuándo usar una doble cruz estocástica y MACD. Observe las líneas verdes que muestran cuando estos dos indicadores se movieron en sincronía y la cruz casi perfecta mostrada en el lado derecho del gráfico. Usted puede notar que hay un par de casos cuando el MACD y el estocástico están cerca de cruzar simultáneamente - enero de 2008, mediados de marzo y mediados de abril, por ejemplo. Incluso parece que se cruzaron al mismo tiempo en un gráfico de este tamaño, pero cuando usted toma un vistazo más de cerca, youll encontrar que en realidad no cruzar dentro de dos días de cada otro, que era el criterio para configurar este escaneo . Es posible que desee cambiar los criterios para que incluya cruces que se produzcan dentro de un marco de tiempo más amplio, de modo que pueda capturar movimientos como los que se muestran a continuación. Es importante entender que cambiar los parámetros de configuración puede ayudar a producir una línea de tendencia prolongada. Que ayuda a un comerciante evitar un whipsaw. Esto se logra utilizando valores más altos en los ajustes de intervalo / período de tiempo. Esto se conoce comúnmente como suavizar las cosas. Los comerciantes activos, por supuesto, utilizan marcos de tiempo mucho más cortos en su configuración de indicadores y harían referencia a un gráfico de cinco días en lugar de uno con meses o años de historia de precios. La Estrategia Primero, busque que los cruces ocurran dentro de los dos días siguientes. Tenga en cuenta que cuando se aplica la estrategia estocástica MACD y doble cruz, idealmente el cruce se produce por debajo de la línea 50 en el estocástico para atrapar un movimiento de precios más largo. Y preferiblemente, usted desea que el valor del histograma sea o se mueva más arriba de cero dentro de dos días de poner su comercio. También tenga en cuenta que el MACD debe cruzar ligeramente después del estocástico, ya que la alternativa podría crear una indicación falsa de la tendencia de los precios o colocarlo en la tendencia lateral. Por último, es más seguro para el comercio de las acciones que se cotizan por encima de su promedio móvil de 200 días, pero no es una necesidad absoluta. La ventaja Esta estrategia da a comerciantes una oportunidad de aguantar para un mejor punto de entrada en uptrending la acción o para ser más seguro que cualquier tendencia bajista es verdad invertir a sí mismo cuando la pesca de fondo para retenciones a largo plazo. Esta estrategia se puede convertir en una exploración donde el software de gráficos permite. La desventaja Con todas las ventajas que presenta cualquier estrategia, siempre hay una desventaja de la técnica. Debido a que la acción generalmente toma un tiempo más largo alinearse en la mejor posición de compra, el comercio real de la acción ocurre con menos frecuencia, así que usted puede necesitar una cesta más grande de las poblaciones a mirar. Truco del Comercio El estocástico y MACD doble cruz permite al comerciante para cambiar los intervalos, la búsqueda de puntos de entrada óptima y coherente. De esta manera puede ajustarse a las necesidades tanto de los comerciantes activos como de los inversores. Experimente con ambos intervalos de indicadores y verá cómo los cruces se alinearán de manera diferente y, a continuación, elija el número de días que funcionan mejor para su estilo de negociación. También puede agregar un indicador RSI a la mezcla, sólo por diversión. Conclusión Por separado, el oscilador estocástico y el MACD funcionan en diferentes premisas técnicas y funcionan solo. (Leer Ride The RSI Rollercoaster para más información sobre este indicador). En comparación con el estocástico, que ignora las sacudidas del mercado, el MACD es una opción más confiable como un indicador de comercio único. Sin embargo, al igual que dos cabezas, dos indicadores suelen ser mejores que uno El estocástico y MACD son un emparejamiento ideal y puede proporcionar una experiencia de comercio mejorado y más eficaz. Para más información sobre el uso del oscilador estocástico y del MACD juntos, vea Estrategia Combinada de Estrategia de Encadenamiento de Energía Combinada Oscilador Estocástico / Estrategia de Negociación de MA Estrategia de Operación Combinada Oscilador Estocástico / MA La estrategia de comercio de divisas mdash es un sistema de comercio relativamente seguro basado en el indicador Stochastic Oscillator estándar. Combinación con los promedios móviles exponenciales estándar. Puede utilizar las medias móviles como el indicador de tendencia general a largo plazo, mientras que el estocástico le mostrará los estados de sobrecompra / sobreventa a corto plazo, en los que puede ingresar a un comercio exitoso de retrotracción. Características Muy fiable. Comercio con la tendencia. No es muy fácil de seguir. No hay niveles definidos de destino / salida. Configuración de la Estrategia Cualquier par de divisas debería funcionar. Utilice el tiempo D1 para la detección de tendencia a largo plazo con los promedios móviles exponenciales y el período de tiempo H1 para la recepción de la señal a corto plazo con el oscilador estocástico. Agregue 3 promedios móviles exponenciales al gráfico D1, establezca los períodos en 50, 100 y 200. Agregue un indicador de oscilador estocástico al gráfico H1, establezca su período K en 14, el período D en 3 y reduzca a 3, utilice el precio Close / Close (El gráfico D1 muestra un precio por encima de EMA50, EMA50 por encima de EMA100 y EMA100 por encima de EMA200) y el estocástico cruza el nivel de sobreventa Desde abajo en el gráfico H1. Introduzca la posición corta cuando la tendencia a corto plazo es bajista (el gráfico D1 muestra un precio por debajo de EMA50, EMA50 por debajo de EMA100 y EMA100 por debajo de EMA200) y el estocástico cruza el nivel de sobrecompra desde arriba en el gráfico H1. Condiciones de salida No hay niveles definidos de SL / TP, pero la proporción de riesgo / recompensa recomendada es de 1/2. Debe mantenerse una parada de arrastre bastante ajustada. Ejemplos Tendencia bajista Tendencia alcista En los gráficos de ejemplo se pueden ver las señales del 14 de diciembre de 2009 generadas tanto para el EUR / AUD bajista como para las gráficas alcistas AUD / CHF. Como puede ver, la línea de señal para el oscilador estocástico es el estocástico real, no su MA. Las medias móviles exponenciales deberían formar una tendencia casi perfecta para las señales más precisas. En el ejemplo de Posición Corta, ambas posiciones tendrían una ganancia bastante optimista. En el ejemplo de la posición Largo, el segundo comercio terminaría con casi ninguna pérdida si se usara una parada de arrastre. Advertencia Use esta estrategia bajo su propio riesgo. EarnForex no puede ser responsable de las pérdidas asociadas con el uso de cualquier estrategia presentada en el sitio. No se recomienda usar esta estrategia en la cuenta real sin probarla primero en la demostración. Discusión: ¿Tiene alguna sugerencia o pregunta con respecto a esta estrategia? Siempre se puede discutir la Estrategia Combinada de Oscilador Estocástico con los demás operadores de Forex en el foro de Sistemas y Estrategias de Negociación.
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