Sistema De Comercio Atr

Introduzca un territorio rentable con rango promedio verdadero El indicador conocido como rango verdadero medio (ATR) puede usarse para desarrollar un sistema de comercio completo o ser usado para señales de entrada o salida como parte de una estrategia. Los profesionales han utilizado este indicador de volatilidad durante décadas para mejorar sus resultados comerciales. Descubra cómo usarlo y por qué debería intentarlo. ¿Qué es ATR? El rango verdadero promedio es un indicador de volatilidad. La volatilidad mide la fuerza de la acción del precio. Y se pasa por alto a menudo para las pistas en dirección del mercado. Un indicador de volatilidad mejor conocido es Bollinger Bands. En Bollinger sobre bandas de Bollinger (2002). John Bollinger escribe que la alta volatilidad engendra bajo, y baja volatilidad engendra alto. La figura 1, a continuación, se centra únicamente en la volatilidad, omitiendo el precio para que podamos ver que la volatilidad sigue un ciclo claro. Qué tan cerca están las bandas Bollinger superior e inferior en un momento dado, ilustra el grado de volatilidad que el precio está experimentando. Podemos ver las líneas comienzan bastante lejos aparte en el lado izquierdo de la gráfica y convergen como se acercan a la mitad de la tabla. Después de casi tocarse, se separan nuevamente, mostrando un período de alta volatilidad seguido por un período de baja volatilidad. Las bandas de Bollinger son bien conocidas y nos pueden decir mucho sobre lo que es probable que suceda en el futuro. Saber que una acción es probable experimentar la volatilidad creciente después de moverse dentro de una gama estrecha hace que la acción digno de ponerse en una lista de vigilancia comercial. Cuando se produce la ruptura, el stock es probable que experimente un movimiento brusco. Por ejemplo, cuando Hansen (Nasdaq: HANS) salió de ese rango de baja volatilidad en el centro del gráfico (mostrado arriba), casi duplicó su precio en los próximos cuatro meses. El ATR es otra forma de ver la volatilidad. En la Figura 2, vemos el mismo comportamiento cíclico en ATR (mostrado en la sección inferior del gráfico) como vimos con Bandas de Bollinger. Períodos de baja volatilidad, definidos por valores bajos del ATR, son seguidos por grandes movimientos de precios. Negociación con ATR La pregunta que los comerciantes enfrentan es cómo beneficiarse del ciclo de la volatilidad. Mientras que el ATR no nos dice en qué dirección se producirá el desglose, se puede agregar al precio de cierre y el comerciante puede comprar siempre que el precio de los días próximos se negocia por encima de ese valor. Esta idea se muestra en la Figura 3. Las señales de negociación se producen con poca frecuencia, pero generalmente manchan puntos de ruptura significativos. La lógica detrás de estas señales es que cada vez que el precio cierra más de un ATR por encima del cierre más reciente, se ha producido un cambio en la volatilidad. Tomar una posición larga es una apuesta que la acción seguirá a través en la dirección ascendente. Señal de salida de ATR Los operadores pueden optar por salir de estos comercios generando señales basadas en sustraer el valor del ATR del cierre. La misma lógica se aplica a esta regla - siempre que el precio cierra más de un ATR por debajo del cierre más reciente, se ha producido un cambio significativo en la naturaleza del mercado. Cierre de una posición larga se convierte en una apuesta segura, porque el stock es probable que entre en un rango de negociación o dirección inversa en este punto. El uso del ATR es más comúnmente usado como un método de salida que puede aplicarse sin importar cómo se tome la decisión de entrada. (Para la lectura relacionada, vea Retracement o Reversal: Know The Difference. Una técnica popular es conocida como la salida de araña y fue desarrollado por Chuck LeBeau. La salida de araña coloca una parada de arrastre bajo el más alto que el stock alcanzado desde que entró en el comercio. La distancia entre el nivel alto más alto y el nivel de parada se define como varias veces el ATR. Por ejemplo, podemos restar tres veces el valor del ATR desde el máximo más alto desde que entramos en el comercio. El valor de esta parada de arrastre es que se mueve rápidamente hacia arriba en respuesta a la acción del mercado. LeBeau eligió el nombre de la araña, porque al igual que una araña cuelga desde el techo de una habitación, la salida de araña cuelga desde el punto más alto o el techo de nuestro comercio. Los ATR Advantage de ATR son, en cierto modo, superiores a usar un porcentaje fijo porque cambian basándose en las características de las acciones que se negocian, reconociendo el hecho de que la volatilidad varía entre emisiones y condiciones de mercado. A medida que se expande o se contrae el rango de negociación, la distancia entre el stop y el precio de cierre se ajusta automáticamente y se mueve a un nivel apropiado, equilibrando el deseo de los comerciantes de proteger los beneficios con la necesidad de permitir que el stock se mueva dentro de su rango normal. (Para obtener más información, consulte Un método lógico de detener la colocación.) Los sistemas de ruptura ATR pueden utilizarse mediante estrategias de cualquier período de tiempo. Son especialmente útiles como estrategias de comercio de día. Utilizando un margen de tiempo de 15 minutos, los comerciantes diarios suman y restan el ATR del precio de cierre de la primera barra de 15 minutos. Esto proporciona puntos de entrada para el día, con paradas que se ponen para cerrar el comercio con una pérdida si los precios vuelven al cierre de esa primera barra del día. Cualquier marco de tiempo, tal como cinco minutos o 10 minutos, se puede utilizar. Esta técnica puede utilizar un ATR de 10 períodos, por ejemplo, que incluye datos del día anterior. Otra variación es utilizar un múltiplo de ATRs, que puede variar desde una cantidad fraccionada, tal como la mitad, hasta tres (más allá de que hay muy pocos oficios para hacer que el sistema sea rentable). En su libro de 1990, Day Trading con Patrones de Precio a Corto Plazo y Apertura de Rango de Apertura. Toby Crabel demostró que esta técnica funciona en una variedad de materias primas y futuros financieros. Algunos comerciantes adaptan la metodología de ondas filtradas y usan ATRs en lugar de movimientos porcentuales para identificar puntos de cambio en el mercado. Bajo este enfoque, cuando los precios mueven tres ATR desde el cierre más bajo, comienza una nueva oleada ascendente. Una nueva ola descendente comienza cada vez que el precio mueve tres ATR por debajo del cierre más alto desde el comienzo de la ola ascendente. Conclusión Las posibilidades de esta herramienta versátil son ilimitadas, al igual que las oportunidades de beneficio para el comerciante creativo. También es un indicador útil para los inversionistas a largo plazo para monitorear porque deben esperar tiempos de mayor volatilidad siempre que el valor de la ATR se ha mantenido relativamente estable durante largos períodos de tiempo. A continuación, estaría listo para lo que podría ser un turbulento paseo en el mercado, ayudándoles a evitar el pánico en las disminuciones o conseguir llevado camino con la exuberancia irracional si el mercado se rompe más alto. Metatrader ATR Indicador Configuración - Un sistema de comercio simple ATR Actualizado: mayo 26, 2016 at 1:51 PM Este es el tercer artículo de nuestra serie ATR. Si ya no lo ha hecho, le sugerimos que consulte el primer artículo sobre el indicador ATR. En los dos artículos anteriores, hemos cubierto el fondo, los cálculos involucrados, y cómo utilizar y leer el indicador ATR. Los comerciantes rara vez usan el indicador para discernir direcciones futuras de movimiento de precios, pero lo utilizan para obtener una percepción de lo que es la volatilidad histórica reciente con el fin de preparar un plan de ejecución para el comercio. Los comerciantes de Forex se centran en los puntos clave de referencia ATR, que son highpoints, puntos bajos o períodos prolongados de valores bajos. Al igual que con cualquier indicador técnico, una carta ATR nunca será 100 correcta en las señales que presenta, pero las señales son lo suficientemente consistentes como para dar un comerciante de divisas una ventaja. La habilidad en la interpretación y comprensión de las señales ATR debe desarrollarse con el tiempo. En el siguiente ejemplo, vamos a desarrollar un sistema de comercio simple basado en señales ATR y alertas. El siguiente sistema de comercio es sólo para fines educativos. El análisis técnico toma el comportamiento previo de precios e intenta predecir los precios futuros, pero, como todos hemos oído antes, los resultados anteriores no son garantía de rendimiento futuro. Con este descarte en mente, los círculos verdes de la tabla anterior ilustran los puntos óptimos de entrada y salida, y los óvalos verdes indican que una ruptura o inversión es inminente usando el análisis ATR en combinación con la línea indicadora azul RSI. Un simple sistema de negociación sería: Determine su punto de entrada cuando la línea azul RSI cae por debajo de la línea de límite inferior 30 y agregue 25 pips (1.5X el valor ATR mostrado) Ejecute una orden de Buy Limit para no más de 2 a 3 de su Determine su punto de salida cuando el RSI cruza la línea del límite superior 70 y se acompaña de un valor ATR decreciente de un pico anterior. Los pasos 2 y 3 representan principios prudentes de gestión del riesgo y del dinero que deben emplearse. Este sistema comercial simple habría dado un comercio rentable de 100 pips, pero recuerda que el pasado no es garantía para el futuro. Sin embargo, la coherencia es su objetivo, y esperemos que, con el tiempo, ATR Técnico de Análisis le proporcionará una ventaja. Declaración de riesgo: La negociación de divisas en margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted pierda más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted. Acerca de nosotros OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suecia El comercio de divisas en margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted. Antes de decidir invertir en divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Ninguna información o opinión contenida en este sitio debe ser tomada como una solicitud u oferta para comprar o vender cualquier moneda, capital u otros instrumentos financieros o servicios. El rendimiento pasado no es ninguna indicación o garantía de rendimiento futuro. Por favor, lea nuestra renuncia legal. Copiar 2016 OptiLab Partners AB. Todos los derechos reservados. Average True Range - ATR Cuál es la gama media verdadera - ATR La gama verdadera media (ATR) es una medida de la volatilidad introducida por Welles Wilder en su libro, nuevos conceptos en sistemas técnicos del comercio. El indicador de rango verdadero es el mayor de los siguientes: corriente alta menos la corriente baja, el valor absoluto de la corriente alta menos el cierre anterior y el valor absoluto de la corriente baja menos el cierre anterior. El rango verdadero promedio es un promedio móvil. Generalmente 14 días, de los rangos verdaderos. RAZONAMIENTO Rango promedio verdadero - ATR Wilder desarrolló originalmente el ATR para los productos básicos, pero el indicador también se puede utilizar para las existencias y los índices. En pocas palabras, un stock que experimenta un alto nivel de volatilidad tiene un ATR más alto, y un stock de baja volatilidad tiene un ATR más bajo. El ATR puede ser utilizado por los técnicos de mercado para entrar y salir de operaciones, y es una herramienta útil para agregar a un sistema de comercio. Fue creado para permitir que los comerciantes midan más exactamente la volatilidad diaria de un activo usando cálculos simples. El indicador no indica la dirección del precio, sino que se utiliza principalmente para medir la volatilidad causada por las brechas y limitar los movimientos hacia arriba o hacia abajo. El ATR es bastante simple de calcular y sólo necesita datos históricos de precios. Ejemplo de cálculo ATR Los comerciantes pueden utilizar períodos más cortos para generar más señales comerciales, mientras que los períodos más largos tienen una mayor probabilidad de generar menos señales comerciales. Por ejemplo, supongamos que un comerciante a corto plazo sólo desea analizar la volatilidad de una acción durante un período de cinco días de negociación. Por lo tanto, el comerciante podría calcular el ATR de cinco días. Suponiendo que los datos de precios históricos están dispuestos en orden cronológico inverso, el comerciante encuentra el máximo del valor absoluto de la corriente alta menos el valor actual bajo, el valor absoluto de la corriente alta, menos el cierre anterior y el valor absoluto de la corriente menos Cierre previo. Estos cálculos del rango verdadero se realizan durante los cinco días de negociación más recientes y luego se promedian para calcular el primer valor del ATR de cinco días. Cálculo ATR estimado Suponga que el primer valor del ATR de cinco días se calcula en 1,41 y el sexto día tiene un rango verdadero de 1,09. El valor ATR secuencial podría estimarse multiplicando el valor anterior del ATR por el número de días menos uno y añadiendo luego el rango real del período actual al producto. A continuación, divida la suma por el período de tiempo seleccionado. Por ejemplo, se estima que el segundo valor del ATR es 1,35, o (1,41 (5-1) (1,09)) / 5. La fórmula podría repetirse durante todo el período de tiempo.